Open Volatility Breakout strategy-test filtri derivati dal Marke Profile

Qui di seguito un'analisi condotta su una strategia Open Volatility breakout system finalizzata a valutare l'efficacia di 2 nuove filtri di entrata ricavati dalla teoria del market profile.

I filtri sono:
1. l'Open di oggi al di fuori della value area di ieri
2. l'ampiezza dell'initial balance.



Ed entrambi sono utilizzati per eliminare l'entrata nei giorni che hanno la più bassa probabilità di trasformarsi in trend days.
Dai risultati evidenziati, sembra che entrambi i filtri, ma soprattutto la ridotta dimensione dell'Initial Balance, pur diminuendo il Profitto totale, migliorino le performance in termini di drawdown medio, di deviazione standard dei rendimenti e soprattutto, cosa utile per chi come me opera su più titoli con lo stesso capitale, del tempo a mercato.