Market Profile & FHBO strategy

Questa volta il test è condotto su un sistema originario di First Hour BreakOut su barre a 15 min che entra long/short al superamento appunto dell'Initial Balance.
Ho provato a testare gli stessi filtri sempre al fine di scartare tutti i trade in cui la probabilità che ci sia un trending day è più bassa.
I filtri derivati dal Market Profile sono sempre:

1. l'Open di oggi al di fuori della value area di ieri
2. l'ampiezza dell'initial balance.



I risultati evidenziati mi riconfermano l'utilità degli stessi (in particolare la ridotta dimensione dell'IB) nel migliorare le performance del sistema.

Open Volatility Breakout strategy-test filtri derivati dal Marke Profile

Qui di seguito un'analisi condotta su una strategia Open Volatility breakout system finalizzata a valutare l'efficacia di 2 nuove filtri di entrata ricavati dalla teoria del market profile.

I filtri sono:
1. l'Open di oggi al di fuori della value area di ieri
2. l'ampiezza dell'initial balance.



Ed entrambi sono utilizzati per eliminare l'entrata nei giorni che hanno la più bassa probabilità di trasformarsi in trend days.
Dai risultati evidenziati, sembra che entrambi i filtri, ma soprattutto la ridotta dimensione dell'Initial Balance, pur diminuendo il Profitto totale, migliorino le performance in termini di drawdown medio, di deviazione standard dei rendimenti e soprattutto, cosa utile per chi come me opera su più titoli con lo stesso capitale, del tempo a mercato.

Market Profile e trading systems: matrimonio impossibile?

Sto provando da un pò di tempo a testare questo possibile matrimonio, cercando di importare nei miei trading systems alcuni dei concetti di J.Dalton.
Un primo timido approccio è stato ad esempio quello di ricercare i concetti comuni nei due libri:
Ad esempio: dire che il prezzo supera le bande di bollinger o dire che il prezzo fuoriesce dalla value area è un concetto diverso? probabilmente stiamo parlando dello stesso fenomeno, cioè di un mercato che (forse, falsi breakout e squali permettendo) sta cercando una nuova area di equilibrio.

Ho provato allora a modificare i miei sistemi basati sulle bande di bollinger (opero solo in modalità trend) sostituendo alla media mobile centrale un valore che mi rappresentasse il point of control e che ho ipotizzato potesse essere rappresentato nel sistema dalla media mobile ponderata con i volumi.
E' ovviamente solo una "licenza poetica" che mi sono permesso di utilizzare, tuttavia i risultati condotti sui (pochi) test che ho fatto sembrano abbastanza soddisfacenti: il numero totale di trade non varia di molto, ma il valore medio per trade aumenta: questo per me è sufficiente per rimettermi a studiare nella stessa direzione...